是否有更快的lm功能

Question

我想获得适合1M个独立数据集的线性回归斜率（对于data.frame为1M * 50行，对于数组为1M * 50）。现在我正在使用lm()函数，这需要很长时间（大约10分钟）。

线性回归有更快的功能吗？

Answer 1

是的，有：

• R本身有lm.fit()更简单：没有公式表示法，结果集更简单

• 我们的几个Rcpp相关软件包有fastLm()个实现：RcppArmadillo，RcppEigen，RcppGSL。

我们在一些博客文章和演示文稿中描述了fastLm()。如果您想以最快的方式使用它，请不要使用公式界面：解析公式并准备模型矩阵需要比实际回归更多的时间。

也就是说，如果您在单个向量上回归单个向量，则可以简化此操作，因为不需要矩阵包。

Answer 2

从3.1.0开始，有一个.lm.fit()函数。此功能应该比lm()和lm.fit()快。

已对其进行了描述，并将其效果与此处的https://rpubs.com/maechler/fast_lm不同lm函数进行了比较。

Answer 3

来自speedlm的

speedglm应该这样做，因为它适用于大型数据集。

Answer 4

包Rfast中的lmfit甚至比.lm.fit更快。 唯一的缺点是当设计矩阵没有满级时它不起作用。