我们正在尝试在Linux中运行auto.arima以加快处理时间。虽然它节省了运行流程的时间，但它为少数产品（我们得到的许多产品的结果类似）产生了不同的预测值，这与我们从Window获得的结果不匹配。我们在Window和Linux中使用了以下syntex：
fit=auto.arima(data series)
ff <- forecast(fit, h=6)
plot(forecast(fit, h=6))
为了详细解释这个问题，我们提到两个操作系统为这些产品提取了不同的p，d，q。请帮助我们了解差异。