我现在正在查看我必须回归的面板数据集。由于我这个学期只与计量经济学课程一起开始我的博士学位，所以我对许多统计应用和回归方法都是新手。 我想做一个简单的回归，如Y = x1 x2 x3等，现在我已经浏览了一些文献，发现对于面板数据，做一个固定的效果回归是很常见的。另外，我的Y变量只有正值，所以我在考虑Tobit模型的方向？
我正在研究有关金融业务分析师的报道。我的自变量是某个公司的分析师的覆盖范围，因此根据观察我有1个分析师和1个公司，以及公司的不同特征（市值和贝塔等）。所有这些数据都是每月。由于覆盖范围不能变为负数（仅为0），我在考虑使用Tobit模型？
你有什么想法会有什么好的回归方法吗？或者有一些很好的资料来源（电子书，书籍，通过大学，我几乎可以访问任何与我的工作领域有关的信息）（因为我必须为将来的研究学习这些东西）？
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固定效果回归将是错误的。您的数据至少在几个月内相关。在SAS / STAT中，您将使用proc glimmix。 SAS / ETS可能有其他可以进行托运链接的过程。也许proc qlim？对于一年级的研究生来说，这是非常先进的。建议你从更高级的同事那里得到一些帮助。