Heckman样本选择模型面板数据在SAS proc qlim中

Question

是否可以在SAS的proc qlim中估算面板数据的Heckman样本选择模型？

我试图估计政策干预（临时降低税收）对活跃在建筑行业的公司营业额的影响。这些数据是公司层面的季度增值税声明，我使用的是diff-in-diff设置（即我将建筑行业的营业额与对照组的营业额进行比较）。

问题在于，建筑行业的一些公司宣布零营业额（即公司在一季度内没有生产任何东西，但税务管理部门要求宣布零营业额）时不时（部分季节性相关） 。所以公司做出两个决定; （1）开启公司y / n [广泛保证金]和（2）产生多少[密集保证金]。政策干预的部分影响将在（1）。

到目前为止，我在proc qlim中尝试了这个，其中d是一个假人，如果一个公司宣布营业额为1，则为1;如果营业额= 0，则为0和0：

proc qlim data= dataset HECKIT;
     class timevariable;
     model d = quarter_dummies self_employed_dummy treatment_dummy
               policy_intervention_dummies / discrete; 
     model ln_turnover = quarter_dummies treatment_dummy
              policy_intervention_dummies / select(d=1);

运行;

对于第一阶段我得到的结果我可以很好地解释，但第二阶段的结果很奇怪;非常高的效果和相反的迹象。我想我做错了什么。你或许知道出了什么问题吗？

最佳， 埃里克