各种x，y，z的协方差矩阵（笛卡尔坐标）

Question

我有大约1000个gps接收器位置值，如下所示： 我必须用所有这些值计算协方差矩阵。如何获得协方差矩阵？

由于

Answer 1

随机变量（X，Y）的协方差由

定义

Cov(X,Y) = E(X-EX)(Y-EY)'

其中＆＃39;是转置。对于此样本矩阵，将其称为P，您需要计算

COV = (P - EP)' (P - EP) / (N-1)

这是内在产品。你的P是（N x 3），所以COV是（3 x 3）。期望EP是每列的样本均值，因此EP也是（N×3）矩阵。