Question

如果我有一个返回向量，有没有办法在Matlab中将它转换为累积回报向量？

在R中有一个非常有用的函数，它来自PerformanceAnalytics包中的chart.CumReturns函数。 Matlab中有没有类似的功能？

否则，我想在Matlab中手动完成

例如，拥有返回的向量：

r = [r1 r2 .. rn]

我想获得累积回报的向量，以便：

rc = [rc1 rc2 ..rcn]

其中：

rc1 = r1
rc2 = (1+r1)*(1+r2)-1
rcn = (1+r1)*(1+r2)*...(1+rn)-1

由于我是Matlab的新手，因此我并不确切知道如何在此向量上构建循环。

谢谢，

Answer 1

r = r +1;
rc = cumprod(r);
rc= rc-1;

希望这会有所帮助..

Answer 2

我不知道是否有原生功能，但我知道我可以写一个。：）

funciton cumVec = cumsum(InputVec)
    for ii = 1:size(InputVec), 2)
        tempVec = InputVec(1:ii)+1;
        cumElement = prod(tempVec);
        cumVec(ii) = cumElement - 1;
    end
end

我现在无法验证这一点，因为我在这台机器上没有MATLAB，但我认为这是正确的

在Matlab中计算累积回报

2 个答案: