quantstrat包中的简单日内信号处理代码

Question

我是R和quantstrat的新手，所以感谢您的耐心等待。

我注意到很多用于quantstrat的网络上的演示/示例文件都提供了使用TA规则的很好的例子。

我的问题/ TL; DR

如何在不使用开盘价和随后的日内数据的情况下使用任何TA构建quantstrat中的简单日内阈值交叉规则？

数据结构

假设该工具是具有股票代码XYZ

的股票

XYZ存储为日内（1分钟）OHLC数据的xts对象。 IE：

2014-05-30 15:55:00 148.6231 148.6239 148.6632 148.7173
2014-05-30 15:56:00 148.7574 148.7373 148.7976 148.7976
2014-05-30 15:57:00 148.7775 148.7844 148.7976 148.7775
2014-05-30 15:58:00 148.7574 148.7443 148.7706 148.8246
2014-05-30 15:59:00 148.7574 148.8115 148.9586 148.9051
2014-05-30 16:00:00 148.8649 148.8919 148.9586 148.8919

，via，to.daily()，看起来像这样：

2014-05-23   145.5871   146.8550  145.5196    146.0925
2014-05-26   146.2252   146.3783  145.7475    145.7497
2014-05-27   145.8070   146.1233  145.4283    145.7542
2014-05-28   146.0079   146.2983  145.5477    145.7511
2014-05-29   147.3544   147.7388  147.1623    147.4640
2014-05-30   147.3642   148.8919  147.4933    148.8919

交易I尝试构建

我想测试的（作为一个简单的起点）是：

1. 当XYZ在给定日期离开开盘价超过 n bps并以收盘价退出时，卖空XYZ的盈利能力。
2. 当XYZ在某一天下跌超过 n bps时的盈利能力 - 再次，在收盘时退出。

示例问题

1. 在上述数据中2014-05-30，开盘价为147.36。
2. 如果XYZ是＆gt;我想缩短从其开头打印50 bps（即147.34*1.005 = 148.08。148.08现在是我的＆＃34; up＆＃34;阈值）。
3. 相反，如果XYZ是＆lt;从打开的打印件开始下降-50 bps（即147.34*.995 = 146.60）。 146.60现在是我的＆＃34; down＆＃34;阈值）。
4. 在这两种情况下，退出都是当天的收盘价。
5. 理想情况下，我的代码会评估每个分钟栏的关闭是否为＆lt;＆gt;信号门槛价格（来自开盘价）并相应地将交易输入blotter。
6. 对于让我开始的任何答案感到高兴，但特别是如果你能展示处理订单大小的一些玩具示例（即，一旦达到阈值，它可能会在预期的回归发生之前延长一段时间 - 不确定如何让quantstrat来处理它）

如果这很愚蠢，请道歉。我尝试过使用不同的示例和演示，但似乎无法做到正确，并希望有关如何正确设置此查询的任何帮助