Question

我需要修改this example code，以便将其与我应该从here和here获得的日内数据一起使用。据我所知，该示例中的代码适用于任何历史数据（或不符合？），因此我的问题归结为以必要格式（我的意思是每日或日内）加载初始数据的问题。

正如我也从this question的答案中了解到的，无法使用getSymbols()加载日内数据。我尝试将该数据下载到我的硬盘驱动器中，然后使用read.csv()功能获取它，但这种方法也不起作用。最后，我在各种文章中找到了这个问题的解决方案（例如here），但是所有这些解决方案看起来都非常复杂并且是“人工的”＃34;

所以，我的问题是如何从程序员的角度优雅而正确地将给定的日内数据加载到给定的代码中，而不重新发明轮子？

P.S。我对R和quantstrat中的时间序列分析很新，因此如果我的问题看起来很模糊，请告诉我你需要知道的答案。

Answer 1

我不知道如何在没有“重新发明轮子”的情况下做到这一点，因为我不知道任何现有的解决方案。使用自定义功能很容易。

intradataYahoo <- function(symbol, ...) {
  # ensure xts is available
  stopifnot(require(xts))
  # construct URL
  URL <- paste0("http://chartapi.finance.yahoo.com/instrument/1.0/",
    symbol, "/chartdata;type=quote;range=1d/csv")

  # read the metadata from the top of the file and put it into a usable list
  metadata <- readLines(paste(URL, collapse=""), 17)[-1L]
  # split into name/value pairs, set the names as the first element of the
  # result and the values as the remaining elements
  metadata <- strsplit(metadata, ":")
  names(metadata) <- sub("-","_",sapply(metadata, `[`, 1))
  metadata <- lapply(metadata, function(x) strsplit(x[-1L], ",")[[1]])
  # convert GMT offset to numeric
  metadata$gmtoffset <- as.numeric(metadata$gmtoffset)

  # read data into an xts object; timestamps are in GMT, so we don't set it
  # explicitly. I would set it explicitly, but timezones are provided in
  # an ambiguous format (e.g. "CST", "EST", etc).
  Data <- as.xts(read.zoo(paste(URL, collapse=""), sep=",", header=FALSE,
    skip=17, FUN=function(i) .POSIXct(as.numeric(i))))
  # set column names and metadata (as xts attributes)
  colnames(Data) <- metadata$values[-1L]
  xtsAttributes(Data) <- metadata[c("ticker","Company_Name",
    "Exchange_Name","unit","timezone","gmtoffset")]
  Data
}

我会考虑在quantmod中添加这样的东西，但需要进行测试。我写了不到15分钟，所以我肯定会有一些问题。

将日内数据加载到R中以使用quantmod处理它

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