Stata包含一个命令（wntestq），它称之为“针对白噪声的portmanteau Q测试”。 R中的不同包中似乎有各种各样的相关测试。也就是说，其中大多数似乎是专门针对不同时间序列格式的数据而设计的，而且我找不到单个变量上的数据。
答案 0 :(得分：7)
＆＃34;混成＆＃34;是指family of statistical tests。在时间序列分析中，portmanteau测试用于测试模型中残差的自相关性。最常用的测试是Ljung-Box test。虽然它被隐藏在手册的引文中，但似乎是Stata命令wntestq已经实施的测试。
R在名为Box.test()的函数中实现了相同的测试，该函数位于R附带的 stats 包中。正如您在documentation for that function中所看到的，{{ 1}}实际上实现了两个测试：Stata使用的Ljung-Box文本和Box-Pierce测试。根据一些消息来源，Box-Pierce被发现包含一个看似微不足道的简化，这可能导致令人讨厌的影响。[1] [2]由于这个原因，并且因为R和Stata的默认值不同，它是值得注意的是Box-Pierce版本默认为R。
测试将考虑一定数量的自相关系数（即，最多滞后 h ）并且没有明显的默认选择（参见this question on the statistics StackExchange for a much more detailed discussion）。另一个导致不同结果的重要区别是Stata和R的默认 h 或滞后数量会有所不同。默认情况下，R会将 h 设置为1 *而Stata会将 h 设置为[n / 2] -2或40，以较小者为准。
虽然您可能不希望使用默认值的原因有很多，但以下R函数将重现Stata命令的默认行为：
Box.test()