时间序列线性度测试

Question

python中是否有测试可以知道时间序列是否是线性的？ 我想知道我必须使用哪个kalman过滤器模块来纠正我的预测数据。

Answer 1

你想做一个“线性回归”。 Numpy和SciPy是可以提供帮助的Python数学库。

这是使用Numpy和SciPy进行线性回归的example：

from numpy import arange
from pylab import plot,show
from scipy import stats

xi = arange(0,9)
# linearly generated sequence
y = [19, 20, 20.5, 21.5, 22, 23, 23, 25.5, 24]

slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(xi,y)

print 'r-value', r_value
print 'p-value', p_value
print 'standard deviation', std_err

line = slope*xi + intercept
plot(xi,line,'r-',xi,y,'o')
show()

您的r-value越靠近1，您的数据就越接近计算线。由于线性回归产生一条线，并且r-value告诉您数据如何适合该线，因此r-value为1意味着您的系列完全是线性的。

Answer 2

您可能需要查看statsmodels.tsa并尝试ARMA（自动回归移动平均线）模型。具体而言，可以找到卡尔曼滤波器方法here。