auto.arima（）中的Box Cox变换：它是否也会转换残差？

Question

我正在使用R中预测包中的auto.arima()函数。我执行了Box-Cox转换（lambda = 0.02492832，如果你很好奇的话）。我的数据大约为10 ^ 9，并且在差分两次后表现出增加的方差，所以我认为B-C是合适的。奇怪的是，残差大约为10 ^ -2。不确定我是否在auto.arima()中使用B-C变换时发现了一个水晶球，或者我是否遗漏了计算残差的方式。残差是否也会转变？

谢谢！

Answer 1

残差在转换数据的范围内。如果您想计算数据 - 而是使用fitted()来获取拟合值。