时间序列的“加入”

时间:2008-10-27 21:34:32

标签: c# linq linq-to-objects time-series

我正在设计一个简单的内部框架来处理时间序列数据。 鉴于LINQ是我目前的玩具锤,我想用它来打击它。

我想在类TimeSeries(Select(),Where()等)中实现方法,以便我可以使用LINQ语法来处理时间序列数据

有些事情是直截了当的,例如: (来自A中的x选择x + 10),给出一个新的时间序列。

组合两个或更多时间序列的最佳语法设计是什么? (来自B中的A中的B选择a + b中的b)并不好,因为它表示嵌套循环。 也许有人加入?这应该对应于隐式时间变量的连接。 (我的想法与lisp'zip'功能相对应)


编辑: 有必要进行一些澄清。

时间序列是一种取决于时间的函数,例如股票报价。 时间序列的组合可以是两个股票价格之间的差异,作为时间的函数。

Stock1.MyJoin(Stock2, (a,b)=>a-b)

是可能的,但是可以使用一些LINQ语法巧妙地表达它吗? 我希望自己在class MyTimeSeries中实现LINQ方法。

4 个答案:

答案 0 :(得分:1)

Union听起来是正确的方法 - 没有查询表达式支持,但我认为它表达了你的意思。

您可能有兴趣查看MiscUtil中基于范围的类,这些类可以很好地用于时间。结合一些扩展方法的乐趣,你可以做到:

foreach (DateTime day in 19.June(1976).To(DateTime.Today).Step(1.Day()))
{
    Console.WriteLine("I'm alive!");
}

我并不是说这应该取代你正在做的事情,只是你可以采取一些想法使它更整洁。也可以随时回馈:​​)

答案 1 :(得分:1)

来自我的NExtension项目:

public static IEnumerable<TResult> Zip<T1, T2, TResult>(
    this IEnumerable<T1> source1, 
    IEnumerable<T2> source2, 
    Func<T1, T2, TResult> combine)
{
    if (source1 == null)
        throw new ArgumentNullException("source1");
    if (source2 == null)
        throw new ArgumentNullException("source2");
    if (combine == null)
        throw new ArgumentNullException("combine");

    IEnumerator<T1> data1 = source1.GetEnumerator();
    IEnumerator<T2> data2 = source2.GetEnumerator();
    while (data1.MoveNext() && data2.MoveNext())
    {
        yield return combine(data1.Current, data2.Current);
    }
}

语法是:

Stock1.Zip(Stock2, (a,b)=>a-b)

答案 2 :(得分:1)

Bjarke,看看NEsper,它是一个开源的复杂事件处理应用程序,其中包括类似SQL的时间序列查询。您既可以了解他们是如何完成的,也可以利用他们的代码来实现您的目标。链接到这里http://esper.codehaus.org/about/nesper/nesper.html

答案 3 :(得分:0)

如果我正确理解了这个问题,你想根据它们在序列中的位置加入多个序列吗?

System.Linq.Enumerable类中没有任何内容可以执行此操作,因为JoinGroupJoin方法都基于连接键。然而,巧合的是,我在几天前为此目的编写了一个PositionalJoin方法,如你的例子所示:

sequenceA.PositionalJoin(sequenceB, (a, b) => new { a, b });

下面显示的方法的语义是它不要求序列具有相同的长度,但是将它修改为需要它是微不足道的。我还评论了参数检查应该与使用我们的内部帮助程序类的位置。

public static IEnumerable<TResult> PositionalJoin<T1, T2, TResult>(
    this IEnumerable<T1> source1, 
    IEnumerable<T2> source2, 
    Func<T1, T2, int, TResult> selector)
{
    // argument checking here
    return PositionalJoinIterator(source1, source2, selector);
}

private static IEnumerable<TResult> PositionalJoinIterator<T1, T2, TResult>(
    IEnumerable<T1> source1, 
    IEnumerable<T2> source2, 
    Func<T1, T2, TResult> selector)
{
    using (var enumerator1 = source1.GetEnumerator())
    using (var enumerator2 = source2.GetEnumerator())
    {
        bool gotItem;
        do
        {
            gotItem = false;

            T1 item1;
            if (enumerator1.MoveNext())
            {
                item1 = enumerator1.Current;
                gotItem = true;
            }
            else
            {
                item1 = default(T1);
            }

            T2 item2;
            if (enumerator2.MoveNext())
            {
                item2 = enumerator2.Current;
                gotItem = true;
            }
            else
            {
                item2 = default(T2);
            }

            if (gotItem)
            {
                yield return selector(item1, item2);
            }
        }
        while (gotItem);
    }
}

不确定这是否正是您正在寻找的,但希望能提供一些帮助。