美好的一天
这是我的处女Stack Overflow问题所以我希望我做对了,不要违反任何规则。
我是基金经理,所以没有计算机科学背景。不过我现在正在学习python。
我正在尝试拟合包含多个时间序列的历史数据。我想我已经设法做到了这一点。我接下来需要做的是使用这些数据来预测这些时间序列的未来值。我查看过StatsModels文档,但不能完全了解它。
我正在使用xlwings并链接到excel。我的代码如下:
import numpy as np
from xlwings import Workbook, Range
import statsmodels.api as sm
import statsmodels
import pandas
def Fit_the_AR():
dataRange = Range('Sheet1','rDataToFit').value
dateRange = Range('Sheet1', 'rDates').value
titleRange = Range('Sheet1', 'rTitles').value
ARModel = statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VAR(dataRange,dateRange,titleRange,freq='m')
statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VAR.fit(ARModel,1, 'ols', None, 'c', True)
Range('Sheet2','B2').value = ARModel.endog_names
Range('Sheet2','B3').value = ARModel.endog
我以为我必须使用预测方法,但不确定如何获得所需的所有参数。
任何帮助或指向正确的方向将非常感激。如果需要,我可以提供数据的excel文件。谢谢。