按持续时间将绑定分配到存储区的算法

Question

我试图寻找解决方案，但很难定义我的问题。

问题：

1. 我有一个债券清单，每个债券都有一个当前的市场价值＆＃39;和持续时间，例如20000和3.25; 46000和1.13;等
2. 我有四个组或桶，我需要分配债券。
3. 三个桶具有预定义的市场价值＆＃39;和持续时间。第四桶可能剩余的债券未分配给其他三个，并且可能有任何持续时间。
4. 目标是以这样的方式分配债券，用债券填充所有桶，使加权平均债券持续时间尽可能接近桶持有时间，并且该桶中的债券市场总价值尽可能接近尽可能达到桶市场的价值。

规则：

1. 所有债券必须分配到桶中
2. 债券不得拆分，也不得分配给多个桶
3. 对于前3个桶，桶中债券的总市值允许比桶市值更大（但不小），但差异应该最小化

4. 桶中债券的总持续时间允许或小于桶持续时间，但应尽量减少差异。

   • 计算桶中债券的总市值：总和（市场价值）
   • 计算桶中债券的总持续时间：总和（市场价值*持续时间）/总和（市场价值）

我可以知道如何做这个暴力，即尝试每个桶中的每个组合，并计算最佳组合，但我希望有一个更有效率方式。

我将使用excel和VBA。

鉴于我正在最小化两个值，即持续时间和价值，我想我需要将单个度量作为持续时间和市场价值的组合来最小化？

算法可能是近似算法，因为如果找到的解决方案不是绝对最佳解决方案，它将不会产生重大差异。

非常感谢

Answer 1

这不仅仅是Knapsack problem

的变体