fTortfolio包中的setTargetReturn

Question

我有三个资产组合。我需要设置第二个资产的目标回报

每当我尝试收到此错误

asset.ts＆lt; - as.timeSeries（asset.ret）

spec＆lt; - portfolioSpec（）

setSolver（spec）＆lt; - “solveRshortExact”

约束＆lt; - c（“短”）

setTargetReturn（Spec）= mean（colMeans（asset.ts [，2]））

efficientPortfolio（asset.ts，spec，constraints） 错误：is.numeric（targetReturn）不为TRUE

名称：  MV高效投资组合  Estimator：covEstimator  求解器：solveRquadprog  优化：minRisk  约束：短暂

投资组合权重： MSFT AAPL NORD    0 0 0

协方差风险预算： MSFT AAPL NORD

目标回报和风险：  意思是mu Cov Sigma CVaR VaR     0 0 0 0 0 0

描述：  2014年4月19日星期六15:03:24用户：Usuario

我试过，我已经搜索了网页，但我不知道如何设置目标回报

表示数据集的特定预期返回值。我可以复制我的第二个资产的平均值＃但我认为由于小数它可能会影响答案。

Answer 1

当使用2个资产时，我遇到了这个错误。 似乎是PortOpt方法中的错误。 当有2个资产时，它运行：.mvSolveTwoAssets 它在portfolioSpecs中寻找TargetReturn。

但是如您所知，并不总是需要targetReturn。

但是在您的代码中，您有两个单独的变量用于规范。 'spec'和'Spec'

即：'Spec'..假设这是一个拼写错误，那么这条线需要改变。 setTargetReturn（Spec）= mean（colMeans（asset.ts [，2]））