季节性和外部变量的趋势

Question

我正在研究一个时间序列项目。 我想在回归中添加外部变量。外部变量具有季节性成分，我不知道是否有必要消除季节性，然后将变量包含在回归中，或者只是将外部变量包含在回归中。 有人可以帮助我吗？是否有一些计量经济学参考？ 非常感谢。

Answer 1

首先，如果您正在寻找计算指南，您可以查看这个优秀的external reference which lists out lots of packages which can be very useful for time series analysis。

此外，您还可以查看exogenous variables上的简短说明。通常，每个回归模型首先假设所有独立的回归变量都是外生的。

您可能还想查看this other excellent resource which talks about time series analysis & de-seazonalization。我建议，在对时间序列进行任何变量选择之前，先对其进行去季节化。这个简单的行为可以让您了解数据趋势和图片。压扁它，以便您可以客观地看待群体之间的预测。