删除趋势和季节性时间序列Python

Question

我有一个时间序列数据，需要从中删除趋势和季节性成分。我想知道是否可以在Python中使用Seasonal_decompose（）函数并按以下方式提取残差：

dot

或者我应该运用众所周知的去趋势和反季节化方法（例如通过差分），如果我在哪里使用这种方法，我应该先去趋势然后再进行反季节化吗？

Answer 1

正如No free lunch theorem所建议的那样，在任何类型的数据上都没有通用的模型可以击败所有其他模型。除了已经尝试过的季节性分解之外，您还应该尝试使用差分和Seasonal ARIMA。选择模型的标准是根据您的数据对模型的性能。有了ARIMA，您无需走下潮流。检出this comprehensive tutorial。