Question

我正在尝试针对不同的alpha值在我的时间序列上运行VaR模型，并始终提出错误Error in [＆lt; - ( tmp {{ 1}}当我尝试以不同p值的矩阵形式得到我的结果时。如果我仅使用一个, i + seq[1], j, value = 0.09265792) : subscript out of bounds运行模型且for的固定值，我会收到正确的结果。为什么我得到这个错误，我在很多线程中都没有找到关于这个主题的解决方案！我模拟了我的时间序列以便重现！感谢

Answer 1

我更改了代码如下：我删除了seq和vseq，因为它们不需要。我将estperiod重新定义为窗口的长度。已删除了内置循环（j的循环）并替换为sapply，同时计算所有p的值，然后将其置于适当的位置行。您应该检查数学运算，以确保ret的正确部分进入每个预测的VaRhistorical函数。

#HS VaR function
VaRhistorical <- function(returns, prob=.05) {
  ans <- -quantile(returns, prob)
  signif(ans, digits=7) 
}

#Parameter specification
ret <- runif(5000,-0.1,0.1)
p <- c(0.05, 0.025)#, 0.01, 0.005, 0.001)
estperiod<-500  #now its the length of the window
VaRhs <- matrix(nrow=length(ret)-estperiod, ncol=length(p))

for (i in 1:nrow(VaRhs) ) {
   VaRhs[i,]<-  sapply(X=p, FUN=VaRhistorical,returns=ret[i:(estperiod+i-1)] )
}

act <- ret[(estperiod+1):length(ret)]
violationratio <- ifelse(act>=(-VaRhs),0,1)
sum(violationratio)

当尝试用r中的值填充矩阵时，下标超出边界

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