R中时间序列数据的共同趋势下的多元趋势

Question

我正在寻找R中时间序列数据的共同趋势下的多变量去趋势。

时间序列数据样本：

> head(d)
  T x1 x2 x3 x4
1 1  2  4  3  1
2 2  3  5  4  4
3 3  6  6  6  6
4 4  8  9  10 7
5 5  10 13 20 9

我想在普通趋势下消除上述多元时间序列数据集d。我希望我能清楚地解释我所面临的问题。

谢谢！

Answer 1

您可以使用多元回归来求解常数。因为beta是相同的（即，Y = x * beta中的β是具有相同行的n乘2矩阵），您需要考虑该约束。但是，您可以将所有Y字符串串起来。

dvec=as.numeric(d)
n=dim(d)[1]
ncol=dim(d)[2]
x=rep(1:n,ncol)
model<-lm(dvec~x)

然后你可以做

d=matrix(model$residuals,nrow=n)