Question

我想模拟一些分布为方差伽玛的随机变量。

我知道pdf（http://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution），但我不知道累积函数F的倒数：所以我无法生成随机统一变量U并计算x=F^(-1)(U). 我必须在MATLAB中这样做。

谢谢！

斯特凡诺

Answer 1

接下来要考虑的另一个自然选择是Von Neumann＆＃34;验收拒绝方法＆＃34;。

如果您能找到与g相同的空间定义的密度f

您知道如何从g和
f（x）＆lt; = cg（x），对于某些c，对于所有x，

如果您搜索文献，必须人这样做。 VG广泛用于定价选项。

Answer 2

遵循@Drake的想法：第一步，你可以使用来自here的Marsaglia和Tsang的方法。

这是生成gamma随机数的代码：

function x=gamrand(alpha,lambda)
% Gamma(alpha,lambda) generator using Marsaglia and Tsang method
% Algorithm 4.33
if alpha&gt;1
    d=alpha-1/3; c=1/sqrt(9*d); flag=1;
    while flag
        Z=randn;
        if Z&gt;-1/c
            V=(1+c*Z)^3; U=rand;
            flag=log(U)&gt;(0.5*Z^2+d-d*V+d*log(V));
        end
    end
    x=d*V/lambda;
else
    x=gamrand(alpha+1,lambda);
    x=x*rand^(1/alpha);
end

来自matlab中pdf的随机变量

2 个答案: