使用SVM进行回归

Question

我需要使用SVM进行回归。 我有y：261x1向量和x：261x10向量。

我想计算10个权重，使得261个数据点中每个数据点的x的加权10值模拟y值。

但是，当我使用libsvm包运行时，我得到261个权重，而不是我想要的10个权重。

根据我的理解，libsvm要求x和y向量长度相同，因此输入x和y的转置将不起作用。

（注意：这是投资组合优化问题，261是天数，10是股票数量）

Answer 1

我无法理解＆＃39;权重＆＃39;意味着但我建议您使用libsvmwrite函数以所需格式编写标签和特征向量。并使用libsvmread方法将格式化数据作为输入传递。