我有一个DataFrame,tmp_contracts,如下所示:
Trade Date Futures
0 3/26/2004 K (May 04)
1 3/29/2004 K (May 04)
2 3/30/2004 K (May 04)
3 3/31/2004 K (May 04)
4 4/1/2004 K (May 04)
...
19416 03/11/2014 X (Nov 14)
19417 03/12/2014 X (Nov 14)
19418 03/13/2014 X (Nov 14)
19419 03/14/2014 X (Nov 14)
19420 03/17/2014 X (Nov 14)
我正在尝试调整此数据框,以便我可以确定给定合同的最小和最大交易日期,但这不符合直觉:
In [517]: tmp_contracts.pivot_table(rows='Futures', aggfunc=[min, max]).head()
Out[517]:
min max
Futures Trade Date Trade Date
F (Jan 05) Futures Trade Date
F (Jan 06) Futures Trade Date
F (Jan 07) Futures Trade Date
F (Jan 08) Futures Trade Date
F (Jan 09) Futures Trade Date
我不太明白为什么会这样。对我来说,直觉会建议这会导致上述数据集中的最小和最大日期。我错过了什么?