VAR具有外生变量

Question

我在R中尝试使用外生变量的VAR模型：

VARM <- data.frame(y,x1,x2,x3)  #x3 is the exogenous variable

首先，我想通过使用VARselect

选择正确的滞后顺序

VARselect(VARM, lag.max = 6, type = "const" , exogen=x3)  

然后我得到以下错误：“y和外生的不同行大小”

我无法弄清楚造成这种情况的原因。当我查看数据框时，我已经确认行是相同的，并且没有遗漏的观察结果。我尝试了各种各样的东西来使用x3变量，但是当VARselect运行时，我能得到的最接近的是这个错误：

“外源中没有提供列名，使用：exo1，而不是”

Answer 1

似乎你几乎就在那里。在VARselect的细节中，它说：“为外生提供一个矩阵对象”。此外，如果您不希望收到警告（而不是错误），例如“外部未提供列名，请使用：exo1，而不是”，您应该提供命名矩阵。例如：

df <- data.frame(x1 = rnorm(50), x2 = rnorm(50))
model <- VARselect(df, exogen = cbind(x3 = rnorm(50)))