arima命令中的CSS方法是什么？

Question

我正在使用ARIMA模型来拟合时间序列数据。 R中的命令arima就像一个魅力。由于我正在处理一个包含15831个观测值的相当大的数据集，所以我使用了

arima(x, order=c(58), method="CSS")

而不是method="CSS-ML"或method="ML"。现在我正在完成分析并开始写论文。我意识到我找不到足够的参考资料＆＃34; CSS＆＃34;方法。我想知道是否有人能指引我走向正确的方向。

非常感谢你。

山姆

Answer 1

CSS =条件平方和，来自文档LINK

  

有条件的平方和主要用于说明   目的。这计算了拟合创新的平方和   从观察n.cond开始，（其中n.cond至少是最大滞后   AR术语），将所有早期创新都归零。争论   n.cond可用于允许不同拟合之间的可比性。该   'part log-likelihood'是第一个术语，是估计值的一半   均方根。允许丢失值，但会导致许多错误   缺少创新。