沿多指数时间序列转换的最佳方法

Question

我有一个包含选项数据的DataFrame。对于每个元素，我有一个当前日期和到期日期。我有一个两级Multi索引，如下所示：

                  symbol exchange  adjusted stock close price  \
date     expiration                                               
01/31/90 02/17/90      SPX     CBOE                      329.08   
         02/17/90      SPX     CBOE                      329.08   
         02/17/90      SPX     CBOE                      329.08   
         02/17/90      SPX     CBOE                      329.08   
         02/17/90      SPX     CBOE                      329.08   
......
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......
                    symbol exchange  adjusted stock close price  \
date     expiration                                               
02/14/14 12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   

还有其他专栏，但例如，他们无关紧要。我想要做的，我可能只是不清楚转移的文件，是通过第一级索引向下或向上移动所有数据。因此，将所有数据从下一个日期索引转移到上一个日期索引。因此，如果示例之间没有其他日期，我想要一个看起来像这样的DataFrame：

                  symbol exchange  adjusted stock close price  \
date     expiration                                               
01/31/90 12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
         12/16/16      SPX     CBOE                     1838.63   
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                    symbol exchange  adjusted stock close price  \
date     expiration                                               
02/14/14 THIS WOULD HAVE NaN data because it's the last set 

这有什么意义吗？我们的想法是将所有数据上移一段时间来计算价格变化。