并行化SVD计算c ++

Question

所以我想在C ++中对大矩阵（1000-25000 x 4096）进行SVD​​分解。我尝试过LAPACKE dgesdd，Armadillo svd / svd_econ和Eigen，但它们似乎都是单线程且非常慢。我目前也正在尝试实施基于redsvd的解决方案。

对于如何实现快速SVD分解，您是否有任何建议，最好使用多线程。我注意到Matlab正在使用多线程SVD，所以它应该是可能的。

另外，我在64位Linux机器上运行g ++，如果这样做有任何重要性。

提前谢谢。

Answer 1

英特尔的数学核心库提供LAPACKE的并行实现。它们也适用于Linux。