我有一个矩阵（V），在一段时间内每日股票收益率，我试图获得前 1个月（= 21天）和6个月的差异（ = 126天）。
这是基于未来1个月和6个月数据的方式。
Variance.x <- rollapply(data=V, width=21, var, by.column=F, align="right")
Variance.x <- rollapply(data=V, width=126, var, by.column=F, align="right")
有什么建议吗？
答案 0 :(得分：3)
这给出了涵盖未来21个时期的方差，假设z是一个多变量动物园系列：
lag(rollapply(z, 21, function(x) c(var(x)), by.column = FALSE, align = "left"))
由于方差是一个矩阵，我们应该在函数中展平它，如此处所示，无论我们计算未来还是过去的差异，都应该这样做。
以上不包括未来积分的当前点。如果需要从现在开始并包括现在的21个点，那么我们将省略lag。