Question

我是KDB / Q的新手，并且有一个关于获得两个（不一定是相邻的）行之间差异的问题。

我只有一个表，如下所示：

q)tickers:`ibm`bac`dis`gs`ibm`gs`dis`bac
q)pxs:100 50 30 250 110 240 45 48
q)dates:2013.05.01 2013.01.05 2013.02.03 2013.02.11 2013.06.17 2013.06.21 2013.04.24 2013.01.06

q)trades:([tickers;dates];pxs)
q)trades
tickers dates     | pxs
------------------| ---
ibm     2013.05.01| 100
bac     2013.01.05| 50
dis     2013.02.03| 30
gs      2013.02.11| 250
ibm     2013.06.17| 110
gs      2013.06.21| 240
dis     2013.04.24| 45
bac     2013.01.06| 48

我希望能够在表格中设置另一列，用于存储当前和之前价格之间的差异，或者其他结构类似的结构。结果需要回答的关键问题是“与前一次记录价格相比，股票价格变化了多少？”

到目前为止，我已尝试过以下方面：

select tickers, dates, pxs - pxs(dates bin (exec dates from trades where tickers = trades.tickers)) from trades

这根本不起作用（根本没有）。绝对是由于尝试执行类似SQL的查询并具有面向行的思维模式。

请在下面找到所寻求答案的例子：

q)trades: do magic with trades
q)trades
tickers dates     | pxs | delta
------------------| --- | -----
ibm     2013.05.01| 100 | 0
bac     2013.01.05| 50  | 0
dis     2013.02.03| 30  | 0
gs      2013.02.11| 250 | 0
ibm     2013.06.17| 110 | 10
gs      2013.06.21| 240 | -10
dis     2013.04.24| 45  | 15
bac     2013.01.06| 48  | -2

感谢您的帮助，丹

Answer 1

q)update delta:{0,1_deltas x}pxs by tickers from trades
   tickers dates     | pxs delta
   ------------------| ---------
   ibm     2013.05.01| 100 0
   bac     2013.01.05| 50  0
   dis     2013.02.03| 30  0
   gs      2013.02.11| 250 0
   ibm     2013.06.17| 110 10
   gs      2013.06.21| 240 -10
   dis     2013.04.24| 45  15
   bac     2013.01.06| 48  -2

Answer 2

如果你这样做：

select pxs by dates,tickers from table

您将拥有一个复杂的列（pxs），它是特定日期和股票代码的价格列表。然后，您可以应用增量：

select deltas pxs by dates,tickers from table

哪个会给你带来差异。第一个值是原始pxs，因此您需要将第一个值更新为0.

修改

只需重新阅读并查看结果，您就需要加入原来的交易表

Answer 3

通过交易代码更新日期，pxs，delta：（0N，（ - 1_ pxs） - 1_ pxs）

请查看其工作原理：从交易的门票中选择pxs 创建表包含哪些行：ticket和list pxs。因此，在每一行中我们都有一个列表：

tickers| pxs
-------| -------
bac    | 50  48
dis    | 30  45
gs     | 250 240
ibm    | 100 110

现在我们必须应用将计算delta的函数。上面提到的最好的功能：增量，但我的版本差不多。

如果我们选择 - 那么我们将有一个带有代码的表| pxs列表|增量列表，但是我们使用update .. by，然后它取消组合分组值。

Answer 4

使用prev函数可以获得相同的结果。值得一提的是，prev自动将空（0N）添加为第一个元素。这很重要，因为我们没有可用的先前信息，但是，在第一个元素中添加0表示没有任何更改；尽管这取决于您要如何处理第一条记录。

q)update delta:pxs-prev[pxs] by tickers from trades
tickers dates     | pxs delta
------------------| ---------
ibm     2013.05.01| 100
bac     2013.01.05| 50
dis     2013.02.03| 30
gs      2013.02.11| 250
ibm     2013.06.17| 110 10
gs      2013.06.21| 240 -10
dis     2013.04.24| 45  15
bac     2013.01.06| 48  -2

使用deltas获得相同的结果（0N而非0）

q)update delta:{0N,1_deltas x}pxs by tickers from trades

KDB / Q中行之间的差异

4 个答案: