ARIMA常数的标准误差

Question

我试图手动计算ARIMA模型中常量的标准误差（如果包含它）。我已经提到了Box和Jenkins（1994）的文本，特别是第7.2节，但我的理解是这里提到的方法只计算ARIMA参数的方差 - 协方差矩阵，而不是常数。试图在互联网上搜索，但找不到任何理论。像Minitab，R等软件计算这个，所以我想知道是什么方式？有人可以提供有关此主题的任何指针吗？ 谢谢。

Answer 1

arima()符合ARMA错误的回归模型。该常数被视为仅由1组成的回归变量的系数。因此，您需要回归系数的协方差矩阵，该矩阵通常与ARMA系数的协方差矩阵分开计算。查看汉密尔顿“时间序列分析”的第8.3节

Answer 2

关于R的一个最好的事情是你可以从环境中访问R本身的很多源代码。如果只是在命令提示符下键入arima，则会获得arima()函数的高级源代码。我在这里尝试了几页代码。

您确实错过了本机代码中R可执行文件内部实现的任何内容，但通常高级代码会告诉您想要了解的所有内容。

Answer 3

也许视角的转变可以解决这个问题。 不要将常量视为特殊的东西，而只考虑没有常数的问题，并使用变量作为1的向量。