Question

我一直在研究并尝试了大量不同的东西，并且试图让这个函数为程序提取X，td，D0的矢量输入是不成功的。最终我想看看期权的价值在罢工，除息和股息金额变化时如何变化，而不是同时变化，而是一次变化。这是为了离散股息，我不考虑收益率。这是我的第一个真正的程序，并且只使用r作为计算器，因此我不仅仅是在耳后湿润，而是从头到脚滴水。我真的很感激任何帮助。

DivADJBSM<-function(S, X, rf, T,td, sigma,D0) {
values <- matrix(,3,2)
Dd<-(D0*exp(-rf*T))    #discounted dividend#
Sd<-(S-Dd)      #Stock adjusted for present value of dividends#
Xd1=(X-D0)      #Strike adjusted after dividend paid#
K=td/T      #dividend payment to terminal date impact#
SigA=(sigma*S)/(Sd)     #adjusted volatility full#
    WSig=(sigma*S)/(S-(Dd*K)) #volatility adjustment impact of payment date#

     d1 <- (log(Sd/Xd1)+(rf*T))/(SigA*sqrt(T)) +((SigA*sqrt(T))/2)
     d2 <- d1 - (SigA * sqrt(T))
     d3 <- (log(Sd/Xd1)+(rf*T))/(WSig*sqrt(T)) +((WSig*sqrt(T))/2)
     d4 <- d3 - (WSig * sqrt(T))
     d5 <- (log(S/X)+(rf*T))/(sigma*sqrt(T)) +((sigma*sqrt(T))/2)
     d6 <- d5 - (sigma * sqrt(T))

     values[1] <- (Sd)*pnorm(d1) - (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(d2)
     values[4] <- (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(-d2)-(Sd)*pnorm(-d1)  
     values[2] <- (Sd)*pnorm(d3) - (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(d4)
     values[5] <- (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(-d4)-(Sd)*pnorm(-d3)
    values[3] <- (S)*pnorm(d5) - (X)*exp(-rf*T)*pnorm(d6)
     values[6] <- (X)*exp(-rf*T)*pnorm(-d6)-(S)*pnorm(-d5)          

print("Calls COL=1, Puts COL=2, Full Vol ADJ ROW=1, Weighted Vol ROW=2, Std BSM ROW=3") 
   values
}

Answer 1

您可以使用lapply完成所需的操作。这是一个简单的例子：

> fun<-function(x) x^2
> lapply(1:3,fun)
[[1]]
[1] 1

[[2]]
[1] 4

[[3]]
[1] 9

如果你有多个参数，那么默认情况下它会迭代第一个参数，但你可以通过在lapply调用结束时命名其余参数来指定哪一个被迭代：

> fun<-function(x,y,z) c(x,y^2,z^3)
> lapply(1:3,fun,2,3)
[[1]]
[1]  1  4 27

[[2]]
[1]  2  4 27

[[3]]
[1]  3  4 27

> lapply(1:3,fun,x=2,z=3)
[[1]]
[1]  2  1 27

[[2]]
[1]  2  4 27

[[3]]
[1]  2  9 27

> lapply(1:3,fun,x=2,y=3)
[[1]]
[1] 2 9 1

[[2]]
[1] 2 9 8

[[3]]
[1]  2  9 27

为了在你的函数中使用它，你将不得不重命名X参数，因为X也是lapply的参数之一，它会弄乱事物起来。

r中的矢量输入输出

1 个答案: