从因子分析中导出/解释因子载荷

时间:2013-10-07 00:31:56

标签: r quantitative-finance

首次尝试因子分析。我有一组数据代表s& P指数和其他10只股票的收盘价。当我对数据集(11个变量)进行scree测试时,我得到2的特征值,所以我运行factalal,因子数= 2,事实证明,p值非常低。因此,我将因素数量增加到6,之后我遇到了数值问题。因此,我认为我不应该拒绝多个因素为6的假设。

现在假设我上面所描述的是正确的方法,我如何得出6个因子的因子负荷?感谢评论,我能够找出因素负载,但如何解释它们?

正如您所看到的,对于某些因素来说,住宿是空的。

这些是值:

Loadings:
       Factor1  Factor2  Factor3 Factor4 Factor5 Factor6  
SP500  0.597    0.710    0.150   0.107   0.316         
XOM                      0.963   0.124   0.147  -0.165 
BGCP   0.762    0.394    0.148   0.349                 
INTC   0.282    0.935            0.117                 
FB     0.742    0.634    -0.171                         

                     '

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

factional()函数返回factanal个对象。假设你估算了你的2因子模型如下:

fmodel <- factanal(data, factors=2)

然后,您可以使用以下方式获取估算的因子载荷:

fmodel$loadings

要查看factional()函数估算的其他内容:请参阅str(fmodel)