我想知道是否可以将predict选项用于辅助参数（最大似然）程序，如下所示（我估计lnsigma，因此sigma是模型中的辅助参数）：
predict lnsigma, eq(lnsigma)
gen sigma=exp(lnsigma)
我也想知道我们是否可以使用上面的异方差模型。
提前谢谢你。
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听起来不错。键入predict lnsigma, xb eq(lnsigma)我会更明确。这样，当稍后有人为您的估算程序编写预测程序并将默认值设置为与线性预测不同时，您的代码将不会被破坏。
您也可以在一行中完成：
predictnl sigma = exp(xb(#2))
这假设lnsigma是模型中的第二个等式。如果是第三个等式，则将xb(#2)替换为xb(#3)。 predictnl也是使用delta方法预测sigma的标准错误和置信区间的简便方法。
我认为这是你自己的Stata程序。如果这是真的，那么您还有第三个选项：您可以创建自己的预测程序，Stata的predict命令将被重新识别。你可以在这里找到一些有用的技巧：http://www.stata.com/help.cgi?_pred_se