使用glmnet获得系数的z分数

Question

我使用glmnet包来获取LASSO估算值，如下所示：

model <- cv.glmnet(data, return, standardize = TRUE)

我能够使用coef(model)提取系数，但是，我无法找到一种方法来获得标准错误和 Z-score 对于每个变量。

有人可以帮忙吗？

谢谢，

Answer 1

由于LASSO估计是响应值的非线性不可微函数，因此难以准确估计其标准误差。导出LASSO估计标准误差的最常用方法是使用自适应最小二乘拟合标准误差。