Question

我想知道是否有人试图通过使用CPU和GPU来使用Rcpp和MAGMA加速 R 中的线性代数运算？我上个月尝试了culatools，它与 Rcpp （link）合作，但 culatools 是一种商业产品，需要花钱才能访问所有人功能。

Answer 1

在使用 culatools 进行修补后，使用 Rcpp 和 MAGMA 非常简单。这是.cpp文件：

#include<Rcpp.h>
#include<magma.h>

using namespace Rcpp;

RcppExport SEXP gpuQR_magma(SEXP X_)
{    
    // Input
    NumericMatrix X(X_);

    // Initialize magma and cublas
    magma_init();
    cublasInit();

    // Declare variables 
    int info, lwork, n_rows = X.nrow(), n_cols = X.ncol(), min_mn = min(n_rows, n_cols);
    double tmp[1];
    NumericVector scale(min_mn);

    // Query workspace size
    magma_dgeqrf(n_rows, n_cols, &(X[0]), n_rows, &(scale[0]), &(work[0]), -1, &info); 
    lwork = work[0];
    NumericVector work(lwork);

    // Run QR decomposition
    magma_dgeqrf(n_rows, n_cols, &(X[0]), n_rows, &(scale[0]), &(work[0]), lwork, &info);

    // Scale factor result    
    for(int ii = 1; ii < n_rows; ii++)
    {
        for(int jj = 0; jj < n_cols; jj++)
        {
            if(ii > jj) { X[ii + jj * n_rows] *= scale[jj]; }
        }
    }

    // Shutdown magma and cublas    
    magma_finalize();
    cublasShutdown();

    // Output  
    return wrap(X);
}

可以使用以下命令将文件从R编译到共享库中：

library(Rcpp)  
PKG_LIBS <- sprintf('-Wl,-rpath,/usr/local/magma/lib -L/usr/local/magma/lib -lmagma /usr/local/magma/lib/libmagma.a -Wl,-rpath,/usr/local/cuda-5.5/lib64 %s', Rcpp:::RcppLdFlags()) 
PKG_CPPFLAGS <- sprintf('-DADD_ -DHAVE_CUBLAS -I/usr/local/magma/include -I/usr/local/cuda-5.5/include %s', Rcpp:::RcppCxxFlags())  
Sys.setenv(PKG_LIBS = PKG_LIBS , PKG_CPPFLAGS = PKG_CPPFLAGS) 
R <- file.path(R.home(component = 'bin'), 'R') 
file <- '/path/gpuQR_magma.cpp'
cmd <- sprintf('%s CMD SHLIB %s', R, paste(file, collapse = ' '))
system(cmd)

现在可以在 R 中调用共享库。将结果与 R 的 qr（）进行比较得出：

dyn.load('/path/gpuQR_magma.so')

set.seed(100)
n_row <- 3; n_col <- 3
A <- matrix(rnorm(n_row * n_col), n_row, n_col)

qr(A)$qr

           [,1]       [,2]       [,3]
[1,]  0.5250957 -0.8666925  0.8594266
[2,] -0.2504899 -0.3878643 -0.1277838
[3,]  0.1502909  0.4742033 -0.8804247

.Call('gpuQR_magma', A)

           [,1]       [,2]       [,3]
[1,]  0.5250957 -0.8666925  0.8594266
[2,] -0.2504899 -0.3878643 -0.1277838
[3,]  0.1502909  0.4742033 -0.8804247

以下是使用配备960 CUDA核心和OpenBLAS的NVIDIA GeForce GTX 675MX GPU的基准测试结果：

n_row <- 3000; n_col <- 3000
A <- matrix(rnorm(n_row * n_col), n_row, n_col)
B <- A; dim(B) <- NULL

res <- benchmark(.Call('gpuQR_magma', A), .Call('gpuQR_cula', B, n_row, n_col), qr(A), columns = c('test', 'replications', 'elapsed', 'relative'), order = 'relative')

                                   test replications elapsed relative
2  .Call("gpuQR_cula", B, n_row, n_col)          100  18.704    1.000
1               .Call("gpuQR_magma", A)          100  70.461    3.767
3                                 qr(A)          100 985.411   52.685

似乎 MAGMA 与 culatools 相比有点慢（在本例中）。但是， MAGMA 带有内存不足的实现，而且只考虑1Gb的GPU内存，这是我非常重视的。

用于R中线性代数的MAGMA和Rcpp

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