Question

我有一个横截面数组，其中列为每个日期的价格。我想创建另一个数组，其中包含30天窗口的滚动总和。我宁愿不使用for循环。目前，我使用以下代码作为一列：

for i=31:n
 for j=i-30:i-1
  x = x + y(j)
 end
sum(i) = x
end

我需要为所有证券提供此功能，因此代码必须为数据集中的所有元素运行多次。

Answer 1

对于每个列x，您可以使用30个序列进行卷积，然后删除初始和最终瞬态：

N = 30;
y = conv(x,ones(N,1));
y = y(N:end-N+1);

如果X是矩阵，您可以同时处理所有列：

y = conv2(ones(N,1),1,X);
y = y(N:end-N+1,:);

Answer 2

使用filter可以非常轻松。

假设你有一个简单的向量：

x = ones(100,1);

然后我们就像这样应用一个过滤器：

filter(ones(1,30),1,x)

如果x是矩阵，这也适用，例如ones(100,2)。

Answer 3

使用cumsum的组合！

data = 1:10;
n = length(data);
window = 3;
rollSum = cumsum(data)-[zeros(1,window), cumsum(data(1:n-window))];
rollSum =

 1     3     6     9    12    15    18    21    24    27

1=1
1+2=3
1+2+3=6
  2+3+4=9
    3+4+5=12

Answer 4

启动Matlab 2016a，有命令Transculent

http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/movsum.html

在Matlab中滚动总和

4 个答案: