我已成功运行statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov)，其中cov是观测值的平方标准误差的向量，与内生/响应变量/回归和（Y）的形状相匹配。
我想从结果中得到的是sigma零值，它是（ v ^ TWv /自由度）的平方根，其中 v 是残差向量， W 是权重矩阵，但我不知道如何得到它，文档对我帮助不大，可能是因为术语不同。我应该在结果对象中寻找什么？
我知道那里的值，因为results.bse给出了参数估计的正确标准误差，如果没有sigma零就无法获得。
答案 0 :(得分：1)
加权残差方差可用作结果实例，比例和mse_resid的属性。见http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.html
>>> resw.scale
0.99139414802065384
>>> resw.mse_resid
0.99139414802065384
>>> np.dot(resw.wresid, resw.wresid) / resw.df_resid
0.99139414802065384
>>> (resw.resid * resw.model.weights * res.resid).sum() / resw.df_resid
0.99139414802065395
如果你想要标准差，你需要取sqrt。