Question

我有一个psql数据库，其中包含各种股票的时间序列值。我想知道，如果股票价值在过去45天内增加了50％。我想检测曲线中的这种突然变化。现在，我的重点是增加价值。主要是二次曲线，虽然找到线性/对数也会很好。

我稍后会突然掉线。有关如何检测曲线中此类模式的指示？是不是可以在sql中做到这一点？我也愿意学习任何数学分析工具或语言。

Answer 1

要获得这类信息，可以采取许多方法。如果此报告每隔一段时间运行一次，那么您可以在较旧的日期使用SQL查询将表连接到自身。假设您有一个日期，stock_ticker和price作为字段，查询可能如下所示：

         SELECT base.date, 
                base.stock_ticker, 
                ((base.price - old.price) / old.price) as gain 
           FROM stocks as base
LEFT OUTER JOIN stocks as old
             ON base.stock_ticker = old.stock_ticker
            AND base.date = old.date + cast('45 days' as interval)

这将为您提供一张表格，其中包含日期，股票代码以及自45天前价格以来价格上涨的价格。通过这种方式，您可以将其用作子查询，使用WITH子句对其进行别名，或者对其进行其他工作。

如果您不是仅仅考虑一段时间内的比率，您可以使用相同的技术获得每日平均值，并使用该数据找到移动平均线。

检测时间序列中的趋势

1 个答案: