R：用xts计算累积回报

Question

我使用自己的函数readVariableAsXTS（VariableName）从CSV文件导入多个股票价格。所有股票价格只有两列，日期和价格。现在我想创建（显然代码应尽可能快地执行）这些价格的索引版本。因此，NormalizedPrices [1]应为100，NormalizedPrices [2]应为100 *（1 + VariableReturns [1]）或者为NormalizedPrices [i-1] *（1 + VariableReturns [i]）。但是，这总是会产生此错误：

Error in NextMethod(.Generic) : replacement has length Zero

这是我对标准化价格的完整功能：

getNormalizedPrices<-function(VariableName, InitialValue=100){
  VariableXTS<-readVariableAsXTS(VariableName)

  VariableReturns<-periodReturn(VariableXTS,period="daily",type="arithmetic")

  NormalizedPrices<-0*VariableReturns
  NormalizedPrices[1]<-InitialValue
  for(i in 2:nrow(VariableReturns)){
    NormalizedPrices[i]<-NormalizedPrices[i-1]*(1+VariableReturns[i])
  }

  VariableXTS[,1]<-NormalizedPrices[,1]
  return(VariableXTS)
}

我对xts和R很新。所以我的三个问题是：

1. 我是否已经有累积回报的功能，我基本上在这里计算？我还没有在quantmod或PerformanceAnalytics中找到一个。
2. 为什么会产生此错误？至于我找到了这个问题的答案，我认为我无法使用xts和这些[i-1]的东西
3. 我应该将其转换为向量并返回以使其更快吗？