R：标准错误

Question

在NLS回归中是否有任何函数可以计算Newey-West估计值和White中的标准误差。三明治和汽车包装做它但他们需要一个lm 对象来计算错误。

Answer 1

取自Achim Zeleis's April 2013 r-help posting的例子（顺便说一下，第一次点击谷歌搜索“nls sandwich”）：

 ## from ?nls:
 x <- -(1:100)/10
 y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10
 suppressWarnings(nlmod <- nls(y ~  Const + A * exp(B * x)))

 vcov(nlmod)
 sqrt(diag(vcov(nlmod)))

来自Achim的回答：

 ## the sandwich (aka HC0) covariance matrix and standard errors
 library("sandwich")
 sandwich(nlmod)
 sqrt(diag(sandwich(nlmod)))

 ## associated coefficient tests
 library("lmtest")
 coeftest(nlmod)
 coeftest(nlmod, vcov = sandwich)