这个问题需要一些算法交易和IB TWS API的知识。
我目前正在考虑如何实施许多策略的概念 可以同时交易。我想知道我是否应该把它们全部放在一起 客户端 - 或者可能使用1个客户端-1算法。如果我选择了很多策略 在我唯一的客户端并行运行（这可能是有益的） 模式是最好的选择吗？
目前我正在考虑这样的事情：
1. GUI: I have i.e. buttons:
STRATEGY 1 -> start,stop,view status/details, etc.
STRATEGY 2 -> start,stop,view status/details, etc.
STRATEGY 3 -> start,stop,view status/details, etc.
每个策略都是一个实现一些基本概念的类
class Strategy{ // Template method approach
public:
void start(); // uses subscribeData(), trade()
private:
virtual void subscribeData();
virtual void trade();
boost::shared_ptr<Model> model;
boost::shared_ptr<Data> data;
boost::shared_ptr<Statistics> stats;
};
因此，真正的，最重要的部分将以trade()方法结束
策略类在我的PosixClient的同一单个实例上运行
IB EWrapper的实现，其中带有EPosixClientSocket指针（所以一个
插座）。
这是正确的做法吗？我有风险管理系统（Algorithmics ie）的经验，但没有看到任何商业交易系统实施。你能提一些建议吗？