使用R的两个系列的Cointelation（COINTegration和corrELATION技术之间的混合方法）

Question

Cointelation是COINTegration和corrELATION技术之间的混合方法。

价：

http://wilmott.com/pdfs/MVMC_CSL_05_2012.pdf

R中有一些关于协整的优秀软件包，但我在http://www.rseek.org/或http://cran.r-project.org/web/views/

中找不到任何关于协作的内容

我有两个时间序列

library(quantmod)
getSymbols("YHOO",src="google") 

getSymbols("GOOG",src="yahoo")

如何使用R？

对两个系列进行协同处理

R中是否存在处理协同的包，函数，代码或引用？ 如果有任何帮助，我将不胜感激。

Answer 1

有一篇新文章于10月23日发布。在这里能找到它： http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10252/abstract

Answer 2

你在发布之前做过一些研究吗？

手动执行操作：http://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/vignettes/ThCointOverview.pdf

否则你可以查看配对交易套餐。