Question

我正在尝试使用rollapply，因此我只使用一次，而不是多次，然后合并结果。想法是我想从xts对象获取多个数据位。在下面的模拟示例中，我希望能够获得滑动窗口的总和和最大值。

require(xts)
v <- xts(rnorm(100),Sys.Date()-100:1)
rollapply(v,width=10,function(y){c(sum(y),max(y))})

这会导致以下错误......

Error in xts(xx, tt, if (by == 1) attr(data, "frequency")) : 
  NROW(x) must match length(order.by)

以下是我正在运行的sessionInfo：

R version 2.15.2 (2012-10-26)
Platform: i386-apple-darwin9.8.0/i386 (32-bit)

locale:
[1] en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8/C/en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] xts_0.9-3 zoo_1.7-9

loaded via a namespace (and not attached):
[1] grid_2.15.2     lattice_0.20-10

我以为我已经想到了这个，但显然不是......

Answer 1

当输入只有一列时，这是当前实现的限制。您可以通过确保输入包含多个列，设置by.column=FALSE，并使您的函数仅使用一列来解决此问题。

例如：

require(xts)
v <- xts(rnorm(10),Sys.Date()-10:1)
f <- function(y) c(sum=sum(y[,1]), max=max(y[,1]))
rollapply(merge(v,v), width=3, f, by.column=FALSE)

Answer 2

这是你可以做到的一种方式......

sapply( c("sum" , "max" ) , function(x) rollapply( v , width = 10 , FUN = eval(x) , align = "left" ) )
#              sum       max
#  [1,] -2.43662744 1.6931489
#  [2,] -1.95346657 1.6931489
#  [3,] -0.66191032 1.6931489
#  [4,] -1.97506474 1.6931489
#  [5,] -3.12090491 1.6931489
#  [6,] -6.32315512 0.6908325
#  [7,] -3.09130768 2.4151086
#  [8,] -1.27864497 2.4151086
#  [9,] -0.20942059 2.4151086
# [10,] -0.39156830 2.4151086

rollapply输出两列或更多列

2 个答案: