Question

在运行returns函数后，我遇到了将xts派生的R Matrix转换回xts对象的问题。这就是我所拥有的......

>    class(xtsData)
[1] "xts" "zoo"

> head(xtsData)
           ts_58_20_B_003_003 ts_58_20_S_021_005 ts_58_20_S_034_013 ts_58_20_S_042_021
2011-01-02            10001.0            10000.0              10000              10000
2011-01-03            10387.5            10001.0              10000              10000
2011-01-04            10387.5            10551.0              10000              10000
2011-01-05            10387.5            10562.5              10000              10000
2011-01-06            10387.5            10562.5              10000              10000
2011-01-07            10387.5            10562.5              10000              10000
> tail(xtsData)
           ts_58_20_B_003_003 ts_58_20_S_021_005 ts_58_20_S_034_013 ts_58_20_S_042_021
2013-03-05            21199.0              14905            10274.5               8859
2013-03-06            20498.0              14905            10274.5               8859
2013-03-07            20484.5              14905            10274.5               8859
2013-03-08            20957.5              15478            10847.5               9432
2013-03-11            20957.5              15478            10847.5               9432
2013-03-12            20531.5              14776            10847.5               9432

遵循RMetrics文档中的程序......

> xtsDataDiff <- xtsData[, ] / as.numeric( xtsData[1, ] )
> class( xtsDataDiff )
[1] "xts" "zoo"

当我应用return函数时，我将返回的对象作为xts对象丢失...

> xtsData_1 <- returns( xtsDataDiff )
> class(xtsData_1)
[1] "matrix"
> tail ( xtsData_1 )
           ts_58_20_B_003_003 ts_58_20_S_021_005 ts_58_20_S_034_013 ts_58_20_S_042_021
2013-03-05       0.0000000000       -0.000099995        0.000099995        0.000000000
2013-03-06      -0.0337266853        0.000099995        0.000000000        0.000000000
2013-03-07      -0.0005588228        0.000000000        0.000000000       -0.000099995
2013-03-08       0.0228280749        0.037722934        0.054169546        0.062774267
2013-03-11       0.0000000000       -0.000099995        0.000099995        0.000000000
2013-03-12      -0.0206362804       -0.046315423        0.000000000        0.000000000

当我尝试将数据集重新建立为xts对象时，我收到错误。

所以我的问题是这个......如何将矩阵的数据重新建立为xts对象？

Answer 1

一个想法是将您的矩阵再次转换为xts对象。使用as.xts或xts构造函数例如：

 xts(xtsData_1,as.POSIXct(rownames(xtsData_1)))

如何将R矩阵转换为xts / zoo对象？

1 个答案: