Question

我在设置面板数据模型时遇到问题。

以下是一些示例数据：

library(plm)

id <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2)
year <- c(1999,1999,1999,1999,2000,2000,2000,2000,1999,1999,1999,1999,2000,2000,2000,2000)
qtr <- c(1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4)
y <- rnorm(16, mean=0, sd=1)
x <- rnorm(16, mean=0, sd=1)

data <- data.frame(id=id,year=year,qtr=qtr,y_q=paste(year,qtr,sep="_"),y=y,x=x)

我运行以下回归，使用'id'作为单个索引，'year'作为时间索引：

reg1 <- plm(y ~ x, data=data,index=c("id", "year"), model="within",effect="time")

不幸的是，我收到以下错误：

重复的夫妻（time-id）pdim.default（index [[1]]，index [[2]]中的错误：

因此，为了解决这个问题，我使用了'y_q'的组合变量：

reg1 <- plm(y ~ x, data=data,index=c("id", "y_q"), model="within",effect="time")

但这是我的问题 - 我只想要一年固定效果，而不是一年四季。

是否有另一种方法可以解决早期问题，而不是将关系指数设为'y_q'？

提前感谢您的帮助！

Answer 1

在面板设置中，您通常不会为每对偶像年份提供一些重复值。

在您的季度数据中，很难计算出一年的固定效应模型，而不会汇总您的数据以使其每年生成。

查看示例here，了解如何为面板数据建模设置数据格式。

以下是这样做的：

require(plyr)
yeardata  <- ddply(data, .(year, id), summarize, y = mean(y),
                                                 x = mean(x))


require(plm)
reg1 <- plm(y ~ x, data = yeardata, index = c("id", "year"), model = "within", effect = "time")
fixef(reg1)

##      1999      2000 
## 0.2641997 0.0041193

R：plm - 年固定效应 - 年和季度数据

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