如何在R中使用solve.QP，使用quadprog进行投资组合优化，无需卖空

Question

在R中，使用quadprog，在函数solve.QP中进行投资组合优化，如何将权重总和的约束设置为等于1，并且每个权重都是非负的（没有卖空）？

Answer 1

让V为资产回报的方差矩阵， mu他们的预期回报， 和n资产数量。 以下查找最小化的w t(w) %*% V %*% w - mu 受限制 sum(w)=1和w>=0。

library(quadprog)
A <- cbind(                 # One constraint per column
  matrix( rep(1,n), nr=n ), # The weights sum up to 1
  diag(n)                   # No short-selling
)
b <- c(1, rep(0,n))
r <- solve.QP(V, mu, A, b, meq=1)