在R中使用optim（）并求解对角矩阵（拟合参数误差）

Question

我正在尝试在以下问题中找到解决方案：

可重复性的任意值：

AZ2k <- seq(1:14) 
noAZ2k <- matrix(seq(1:25), 14, 50)
par <- rep(0.02 , 50)


vw <- function(w)
{

    t(AZ2k - noAZ2k %*% par)%*%w%*%(AZ2k - noAZ2k %*% par ) 

}


vweights <- optim(diag(1,14), vw, gr = NULL,
  method = c("L-BFGS-B"),
  lower = 0, upper = 10000,control = list( factr = 1e4, maxit = 1000, pgtol = .01 ), 
  hessian = FALSE)

当我输入

时

t(AZ2k - noAZ2k %*% par)%*%diag(1,14)%*%(AZ2k - noAZ2k %*% par )

我得到了一个结果，但是当我尝试运行优化时，它表示值不合适，这对我来说是令人惊讶的。

我可能错过了一些完全明显的东西，但我找不到我出错的地方，除非优化只是错误的功能使用，但我无法找出合适的选择。

Answer 1

您的w参数将转换为矢量，因此您需要将其强制转换为具有正确尺寸的矩阵：

vw <- function(w){
    w <- matrix(w,nrow=14,ncol=14,byrow=T)
    t(AZ2k - noAZ2k %*% par)%*%w%*%(AZ2k - noAZ2k %*% par ) 
}