Cholesky分解

Question

在我的matlab代码中，我必须处理某个给定矩阵的Cholesky分解。我通常会调用chol(A,'lower')来生成下三角因子。

现在，使用profiler检查我的代码，很明显函数chol非常耗时，特别是如果输入矩阵的大小变大。

因此，我想知道，如果有任何有价值的替代内置chol函数。

我一直在考虑LAPACK库，即spptrf函数。它是否在MATLAB中可用？

任何提示或支持都非常受欢迎。

修改

举个例子，探查器会检索这些信息：

其中Coh_u的大小为(1395*1395)。另外，还要注意chol被称为4000次，因为我需要4000不同配置的cholesky因素。

Answer 1

我不确定您使用的是哪个版本的matlab，但我发现this discussion，这表明在旧版本中，Cholesky Factorization在您描述时非常慢。

其中一个答案是使用CHOLMOD package or SuiteSparse，其chol2函数应该更快。

Answer 2

您能确认Coh_u的正确表达式是否在

之下

a）Coh_u = exp(-a.*sqrt((f(ii)/Uhub).^2 + (0.12/Lc).^2)).*(df.*psd(ii,1));

或

b）Coh_u = exp(-a.*dist*sqrt((f(ii)/Uhub).^2 + (0.12/Lc).^2)).*(df.*psd(ii,1));

a）和b）的差异在于b）dist已被添加，这是两个矩阵Y和Z之间的距离，这样

dist = pdist2([Y(:) Z(:)],[Y(:) Z(:)]);

但它导致＆＃34;矩阵不是肯定的＆＃34; chol()函数出错。