我有一组样本（向量），每个样本的维度大约为M（10000），并且集合的大小也约为N（10000），我想找到第一个（最大的eiegenvalues）10个PC这一套。由于样本的大尺寸，我无法在合理的时间内计算出协变矩阵。是否有任何方法可以选择PC而无需计算完整的cov矩阵或可以有效处理大尺寸数据的方法或类似的东西？所以这些方法应该比O（M * M * N）需要更少的操作。
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NIPALS - 非线性迭代偏最小二乘法
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伙计们，也许它可能会有所帮助，我已经在EM-PCA方法系列中找到了解决方案（例如参见http://www.cmlab.csie.ntu.edu.tw/~cyy/learning/papers/PCA_RoweisEMPCA.pdf）