包nlme,广义最小二乘拟合corClass ARIMA(p,d,q)

时间:2012-12-19 15:57:25

标签: r package time-series least-squares

在R中,包nlme可用于拟合广义最小二乘模型。我们可以使用像

这样的ARMA相关性
fm1 <- gls(Y ~X1+X2+X3,correlation = corARMA(p=2,q=1))

是否可以将gls与ARIMA(p,d,q)(即包括差异(d)参数)作为相关参数拟合?也许是这样的:

fm2 <- gls(Y ~X1+X2+X3,correlation = corARMA(p=2,d=1,q=1))

我认为此套件中的corClasses不支持ARIMA。

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