标签: r package time-series least-squares
在R中,包nlme可用于拟合广义最小二乘模型。我们可以使用像
nlme
fm1 <- gls(Y ~X1+X2+X3,correlation = corARMA(p=2,q=1))
是否可以将gls与ARIMA(p,d,q)(即包括差异(d)参数)作为相关参数拟合?也许是这样的:
gls
fm2 <- gls(Y ~X1+X2+X3,correlation = corARMA(p=2,d=1,q=1))
我认为此套件中的corClasses不支持ARIMA。
corClasses