使用R进行TIme系列分解

Question

我正在使用R与forecast package构建一些时间序列模型。 现在，我正在使用tbats函数来处理多个季节性数据。

当绘制拟合模型时，我会得到一个带有时间序列分量的图。我的问题是，slope组件到底意味着什么？ （我在文档中找不到它。）

代码：

fit <- tbats(co2, use.trend= TRUE, use.box.cox = TRUE, seasonal.periods = c(12))
plot(fit)

谢谢！

Answer 1

斜率m表示趋势。您可能希望使用R中的stl或decompose函数来推导斜率和季节。

分解的一般方程是x（t）= s（t）+ m（t）+ e（t）其中t是时间，m是斜率或趋势，s是季节，e是残差的误差项

季节性是周期性波动，趋势是给定时间内的广义方向